Стоять. Там надо выбрать не "Сохранить текущий фон", а "Выбрать другой фон. НИкакого подтверждения не нужно, просто выбираешь фото и закрываешь программу. Профит!
ВНИМАНИЕ! Если у кого-то в браузере Opera при скачивании файлов выдаёт страницу с кучей "иероглифов", щёлкните правой клавишей мыши на ссылку для скачивания и нажмите "Скачать по ссылке как".